Format : Relié Nb de pages : 251 pages Poids : 430 g Dimensions : 17cm X 24cm Date de parution : 28/02/2012 ISBN : 978-2-7298-7198-7 EAN : 9782729871987
Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
