Introduction aux processus stochastiques et à la simulation

de

chez Iste éditions

Collection(s) : Systèmes d'information, web et société

Paru le | Broché

Etudiants LMD | Master

72.80 Indisponible

Maîtriser le hasard a longtemps été une préoccupation de recherche des mathématiciens. Aujourd'hui, nous possédons une approche prédictive de l'évolution des systèmes basée sur la théorie des probabilités. Cependant, découvrir ce sujet est parfois complexe, car il nécessite une bonne connaissance des mathématiques sous-jacentes.

Cet ouvrage offre une introduction aux processus liés aux fluctuations du hasard et à l'emploi de méthodes numériques pour approcher des solutions difficiles à obtenir par une voie analytique.

Il reprend des exemples classiques de gestion de stocks et de files d'attente, et aborde des sujets plus divers, comme la fiabilité des équipements, la génétique, la dynamique des populations, la physique et même la finance de marchés. Il s'adresse à des étudiants de niveau Master, d'école d'ingénieur ou de gestion, mais aussi à un public de formation continue, afin de faire découvrir le vaste domaine de l'aide à la décision.
Une étude des processus stochastiques tels que les chaînes de Markov et des méthodes numériques permettant de faire des simulations telles que l'algorithme du middle square. ©Electre 2019
Format : Broché
Poids : 400 g
Dimensions : 16cm X 24cm
Date de parution :
ISBN : 978-1-78405-543-1
EAN : 9781784055431