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Options, futures et autres actifs dérivés
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Fiche technique

Format : Broché
Poids : 400 g
Dimensions : 19cm X 24cm
Date de parution :
EAN : 9782744070181

Options, futures et autres actifs dérivés

de

chez Pearson Education

Paru le | Broché

Licence

59.00 € Indisponible

sous la direction de Patrick Roger | avec la collaboration de Christophe Hénot, Laurent Deville, Jacques Chrissos

Quatrième de couverture

Le livre de John Hull est une référence mondiale et fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Utilisé par les universitaires comme par les professionnels, il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès à l'ampleur des sujets couverts et à l'originalité du traitement :

  • Il décrit à la fois les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion du risque qu'ils impliquent.
  • Il fait un usage raisonné des mathérnatiques (ce qui est secondaire étant soit supprimé, soit reporté dans des annexes en fin de chapitre) et accorde une attention toute particulière au choix des notations. Les notions les plus difficiles sont expliquées en détail et sont illustrées de nombreux exemples numériques.

Les marchés d'actifs dérivés se sont considérablement développés depuis 20 ans : dérivés exotiques, dérivés climatiques et d'énergie. Cette cinquième édition détaille les innovations en matière d'actifs dérivés ainsi que les progrès récents de la recherche :

  • l'usage des futures dans les opérations de couverture ;
  • les modèles d'évaluation et les méthodes numériques ;
  • les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et les méthodes d'évaluation de ces contrats ;
  • le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit) ;
  • les mesures martingales ;
  • la VaR (Value at Risk) ;
  • le modèle LMM (Libor Market Model) ;
  • les options réelles ;
  • l'assurance et les dérivés climatiques et d'énergie.

Chacun des 30 chapitres se clôt par une série de questions et de problèmes. Au final, 700 exercices permettent au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées.

Grâce au logiciel Derivagem fourni avec l'ouvrage, il sera aussi possible aux utilisateurs de calculer les prix des options, les lettres grecques pour les options européennes, américaines, exotiques et les dérivés de taux d'intérêt, utiliser le modèle de Black-Scholes, construire et afficher des arbres binomiaux ainsi que de nombreux tableaux et graphiques.

Biographie

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de deux best-sellers, Options, Futures and Other Derivatives et Fundamentals of Futures and Options Markets ainsi que de nombreux articles de recherche.

Patrick Roger est professeur de finance à l'université Louis Pasteur de Strasbourg I et est chargé de cours à l'université Paris IX Dauphine. Il a dirigé la traduction de l'ouvrage.

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Laurent Deville est chargé de recherche CNRS au CEREG (Centre d'Études et de Recherches en Économie et Gestion), université Paris IX Dauphine.

Jacques Chrissos est responsable des enseignements de finance en 2e année et d'une majeure finance en 3e année à EDHEC Business School Lille-Nice.

Du même auteur : John Hull

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