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Options, futures et autres actifs dérivés
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Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : XXVIII-891 pages
Poids : 1238 g
Dimensions : 17cm X 24cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-326-00251-7
EAN : 9782326002517

Options, futures et autres actifs dérivés

de

chez Pearson

Paru le | Broché XXVIII-891 pages

Master

61.00 € Disponible - Expédié sous 7 jours ouvrés
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édition française dirigée par Patrick Roger | traduction et adaptation Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville

Quatrième de couverture

Options, futures et autres actifs dérivés

11e édition

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Il propose :

  • de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ;
  • un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel ;
  • une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise ;
  • plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pours'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).

La 11e édition couvre l'ensemble des dernières réglementations et tendances dont :

  • le remplacement des taux LIBOR et l'impact sur les modèles de valorisation ;
  • les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ;
  • le machine learning et ses implications dans l'évaluation et la couverture des actifs dérivés ;
  • le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ;
  • les changements dans la réglementation, inclus Bâle IV.

Le matériel pédagogique a été mis à jour :

  • les problèmes, anciennement fondés sur les taux LIBOR le sont désormais sur les nouveaux taux de référence ;
  • de nouvelles questions (chapitres 1 à 20) pour aider l'étudiant à vérifier ses acquis.

Inclus :

  • Le logiciel DerivaGem
  • 30 notes techniques de mathématiques et de finance pour réviser
  • Un glossaire de près de 400 entrées pour comprendre les notions essentielles
  • Une bibliographie complète pour aller plus loin

Le code d'accès à ces ressources et les instructions sont à la dernière page de l'ouvrage.

Public : étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance

Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options

Niveau : Master, Doctorat

Biographie

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Laurent Deville est professeur associé en finance à L'EDHEC Business School.

Du même auteur : John Hull

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