Paru le 01/01/1992 | Broché 208 pages
Cet ouvrage présente de façon rigoureuse les principales méthodes d'analyse des séries chronologiques, ayant pour objectif prioritaire la prévision à court ou moyen terme. Pour qu'il reste accessible à tout lecteur intéressé par la prévision (ingénieur, gestionnaire, économiste...), certains développements sont renvoyés en fin de chapitre et les outils mathématiques et statistiques de base sont exposés en annexes.
Les méthodes classiques de décomposition d'une chronique, le lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins y sont présentés en détail. L'originalité de cet ouvrage réside dans l'exposé de méthodes nouvelles et peu connues, les méthodes robustes et les méthodes de prévision non paramétriques.
Un chapitre complet est consacré à la mise en oeuvre pratique de ces différentes méthodes, ainsi qu'à la comparaison de leurs résultats par application à des séries temporelles réelles ou simulées.
Denis BOSQ, Docteur ès sciences, est protesseur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Il enseigne à l'I.S.U.P. et à l'E.N.S.A.E., après avoir enseigné plusieurs années à l'Ecole Polytechnique. Il est également responsable d'un stage de formation permanente en analyse et prévision des séries temporelles pour ingénieurs et économistes.
Jean-Pierre Lecoutre, Docteur ès sciences, est maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il enseigne à l'E.N.S.A.E. et dans le D.E.S.S. de Finances de l'Université Paris II. Il est également responsable d'un stage de formation continue à l'E.N.S.A.E. en prévision des séries chronologiques.
