Collection(s) : Assurance audit actuariat
Paru le 13/12/2004 | Broché XV-820 pages
Professionnels
avec la collaboration de Fabrice Genest
Complétant les méthodes déterministes, les méthodes stochastiques et la simulation Monte Carlo sont devenues des outils incontournables de l'actuariat non-vie.
Et ce aussi bien dans ses aspects traditionnels (provisionnement, tarification, réassurance) que dans ses aspects les plus récents (modèles internes - DFA, valorisation de portefeuille, normes IFRS,...).
Après avoir rappelé l'environnement assuranciel, réglementaire, économique, comptable et financier de leur utilisation, cet ouvrage présente, de manière détaillée, les modèles stochastiques (et les techniques Monte Carlo qui leur sont associées) qui forment le socle de l'actuariat non-vie: modèles individuel et collectif, modèles de fréquence et de coût de sinistres, modèle de charge sinistres, dépendance stochastique, capital économique, allocation de capital.
Une grande attention a été apportée aux techniques de calibrage statistique de ces modèles, illustrées sur des données de dommages cycloniques aux Etats-Unis.
Cet ouvrage est destiné aux actuaires, statisticiens et cadres techniques de l'assurance, de la réassurance et du courtage, aux risk-managers, aux actuaires en formation et aux étudiants des écoles d'ingénieur et de commerce, ainsi qu'à ceux des universités.
Christian Partrat, docteur ès Sciences mathématiques, est professeur d'université et membre agrégé de l'Institut des Actuaires. Il a reçu le prix Hachemeister de la Casualty Actuarial Society.
Jean-Luc Besson, docteur ès Sciences mathématiques, actuaire qualifié de l'Institut des Actuaires, est actuellement «Chief Risk Officer» du groupe Scor, après avoir été responsable des Etudes actuarielles et statistiques à la Fédération Française des Sociétés d'Assurance.
