Collection(s) : Sciences sup
Paru le 20/05/2020 | Broché XI-358 pages
Master
Calcul stochastique et modèles de diffusions
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés.
Les plus
Le public
Francis Comets
Professeur à l'Université de Paris. Il est lauréat du prix Itô 2015.
Thierry Meyre
Maître de conférences à l'Université de Paris.
