Collection(s) : Références sciences
Paru le 01/09/2020 | Broché 240 pages
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Cours et exercices corrigés de statistiques inférentielles
Dans cet ouvrage est présentée la théorie des statistiques inférentielles permettant la construction des outils d'analyse de données les plus couramment utilisés en statistiques appliquées.
Après avoir défini la notion de modèle statistique paramétrique, le livre s'attèle à trouver les meilleures estimations des paramètres d'un modèle à l'aide des données que l'on possède. Ainsi, les propriétés d'absence de biais, de convergence et d'efficacité d'un estimateur sont étudiées en détails. Ces résultats sont ensuite appliqués à la construction d'intervalles de confiance, de tests d'hypothèses et enfin à la régression linéaire. En particulier, l'ouvrage propose les démonstrations complètes des formules du modèle Gaussien incluant la démonstration du théorème de Cochran qui constitue le pilier de l'étude de ce modèle. Illustré d'exemples et de nombreux exercices intégralement corrigés, il permet une approche complète et cohérente du domaine.
Accessible à des étudiants en mathématiques de niveau licence, cet ouvrage propose le contenu indispensable à toute personne souhaitant parfaire ses connaissances en statistique. Il est également adapté à la préparation du CAPES et de l'agrégation de mathématiques, certains passages fournissant les éléments de leçons adaptées pour ces concours.
Maître de conférences, habilité à diriger des recherches et ancien polytechnicien, Olivier Marchal a obtenu sa thèse de mathématiques appliquées à l'Université de Montréal en 2010. Il enseigne depuis 2012 à l'Université Jean Monnet. Chercheur à l'institut Camille Jordan de Lyon, il est également auteur de nombreux articles internationaux de recherche et des livres Fondements des probabilités avec exercices corrigés et Statistiques appliquées avec introduction au logiciel R chez le même éditeur.
