Collection(s) : Marchés finance
Paru le 02/06/2005 | Broché 303 pages
Professionnels
Comme ce fut le cas auparavant pour les marchés d'actions, la négociation électronique tend à supplanter désormais les autres méthodes traditionnelles de négociation sur des marchés jusque-là reticents. Tout en évoquant les progrès réalisés par la négociation électronique sur divers marchés (marchés d'obligations, marchés dérivés organisés et de gré à gré, marché des changes), l'ouvrage envisage parallèlement la formation d'un vaste marché financier en Europe, le seul en mesure à ce jour de rivaliser avec le marché américain. Un aperçu des principaux marchés financiers de la zone euro (marchés interbancaires, échanges de taux d'intérêt, dérivés de crédit, marchés dérivés organisés) permet de les confronter à leurs homologues américains. Les analyses consacrées à la microstructure de ces marchés montrent le rôle joué par la négociation électronique dans l'incorporation rapide des informations.
Albert Minguet, professeur ordinaire émérite, à l'Université de Liège, département d'économie, est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les marchés financiers dont : Le nouveau statut européen de l'intermédiaire financier, Paris, Economica (1996); « Immunisation de portefeuille et duration », Encyclopédie des marchés financiers (édité par Yves Simon), Paris, Economica (1997); « Selecting hedge ratio maximizing utility or adjusting portfolio's beta » (en coll.), Applied Financial Economics, 1999, 9, p. 423-432; La microstructure des marchés d'actions. Une approche empirique, Paris, Economica (2003).
