Collection(s) : Eco sup
Paru le 30/09/2002 | Broché XII-211 pages
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Le recours croissant à l'utilisation de données de panel - données constituées d'observations répétées sur un ensemble d'individus - est l'un des aspects marquants de l'évolution de l'économie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années.
L'objectif de cet ouvrage est de faire le tour des bases fondamentales de l'économétrie des données de panel. Il vise à donner aux étudiants comme aux économistes, gestionnaires et statisticiens déjà engagés dans la vie professionnelle, les éléments de méthode leur permettant de choisir les modélisations et les outils statistiques pertinents pour la réalisation d'études économiques et statistiques convaincantes. Dans cette optique, des exemples d'applications empiriques issus de la littérature viennent illustrer les avantages et inconvénients des méthodes présentées.
Il aborde notamment les points suivants :
- le modèle à effets fixes ;
- le modèle à erreurs composées ;
- les modèles à effets individuels corrélés ;
- les modèles dynamiques ;
- les modèles avec erreurs de mesure et simultanéité ;
- les modèles à coefficients aléatoires ;
- les modèles à variable dépendante qualitative ;
- les programmes et logiciels disponibles.
Patrick Sevestre, est professeur de sciences économiques à l'université Paris XII-Val de Marne. Il enseigne également à l'ENSAE et au CEPE. Il dirige l'ERUDITE (Equipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles-temporelles en économie), laboratoire universitaire spécialisé dans le traitement des données de panel.
