Collection(s) : Références sciences
Paru le 09/05/2023 | Broché 375 pages
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Économétrie dynamique
Modèles et applications
La principale force du livre réside dans sa couverture d'un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. Elle revient en détail sur les estimateurs et les tests associés.
La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l'économétrie dynamique en partant du problème des régressions fallacieuses pour expliciter le concept de cointégration, les approches ARDL de Hendry et Pesaran, ainsi que la modélisation VAR et les projections locales.
De manière encore plus novatrice, la dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés.
Comme tel, ce livre est donc destiné à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative.
Francis Bismans est Professeur des universités émérite en sciences économiques, chercheur au BETA, Université de Lorraine. Il est également associé de recherche au COEF (Center of Expertise in Forecasting), Nelson Mandela University, Port Elizabeth, South Africa.
Olivier Damette est Professeur des universités en sciences économiques à la Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion de Nancy, chercheur au laboratoire BETA et associé à la Chaire d'Economie du Climat Paris.
