Collection(s) : Eco sup
Paru le 25/01/2002 | Broché X-317 pages
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Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage.
Grâce à une alternance constante de cours et d'exercices corrigés, ce livre permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site Internet, ce qui permet au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices.
Cette quatrième édition de l'ouvrage insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique :
- les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
- les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;
- une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
- la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;
- la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.
Régis Bourbonnais est maître de conférences et chercheur à EURISCO à l'université Paris-Dauphine.
