Econométrie

Quatrième de couverture

Économétrie

7^e édition

Véritable référence mondiale, cet ouvrage est à la fois un manuel d'initiation aux pratiques économétriques et le livre de chevet des spécialistes de la discipline. Fourmillant d'exemples, il part des concepts fondamentaux avant de développer des aspects de plus en plus techniques :

• le modèle de régression multiple, l'estimateur des moindres carrés linéaires, le modèle de régression non linéaire, l'estimation par variables instrumentales ;
• le modèle de régression généralisée, l'homoscédasticité et l'hétéroscédasticité, les données de panel ;
• les méthodes d'estimations paramétrique, non paramétrique et semi-paramétrique, la méthode des moments généralisée (MMG), l'estimation par maximum de vraisemblance, les méthodes bayésiennes ;
• les modèles de choix discrets, la censure, la troncature, la sélection d'échantillon, la durée, les effets de traitement et l'analyse des données de comptage ;
• les séries temporelles : les modèles avec corrélation sérielle et les modèles de régression pour les données non stationnaires.

Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : Stata. SAS, LIMDEP, Gauss, etc. Il pourra également vérifier ses connaissances grâce aux exercices de fin de chapitre.

Dans cette nouvelle édition :

• de nouveaux développements sur la prédiction, les modèles des données de panel et les effets d'interaction dans les modèles non linéaires ;
• une approche inédite des méthodes de simulation, en particulier le bootstrapping, les études de Monte Carlo et les intervalles de confiance ;
• des techniques supplémentaires sur l'endogénéité et ses implications ;
• des applications récentes, notamment sur la régression par quantité et la modélisation des choix discrets.

Public : étudiants en universités, écoles de management et écoles d'ingénieurs ; professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance

Biographie

William Greene est professeur d'économie à l'Université de New York.

Didier Schlacther est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'Université Paris II. Il a été coordonateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA et coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.

Théophile Azomahou est professeur de recherche à l'Université des Nations Unies (UNU-MERIT) et professeur d'économie à l'Université de Maastricht (School of Business and Economies, SBE).

Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS, membre du Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (CNRS et Université de Strasbourg).

Wladimir Raymond est chargé de recherche à l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques du Grand-Duché du Luxembourg (STATEC).

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