Econométrie

Quatrième de couverture

Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. À la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques :

• La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...).
• La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
• La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des prérequis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en oeuvre.

Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.

Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants.

Biographie

William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions.

Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.

Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Économétrie.

Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Microéconomie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 7536 du CNRS et des universités de Cergy-Pontoise et de Paris X Nanterre.

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