Collection(s) : Travaux en cours
Paru le 08/12/2009 | Broché
Professionnels
sous la direction de M'hamed Eddahbi, Said Hamadène, Youssef Ouknine
Travaux en cours n° 77
Modèles aléatoires en finance mathématique
L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques.
Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés.
Lors de cette Ecole, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés.
Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M. Rutkowski et D. Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traite des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.
