Collection(s) : Gestion
Paru le 18/02/2003 | Broché 462 pages
Professionnels
Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants de fonds et de nombreuses entreprises industrielles et commerciales.
La gestion de ces risques est une activité stratégique qui a fait des progrès considérables grâce au développement des produits dérivés.
Cet ouvrage présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers et les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrats à terme et options) quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Il analyse l'efficacité et les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés. Il aborde, enfin, la gestion en temps réel des risques financiers.
Diplômé de l'IHEC de Tunis, docteur en finance de l'Université Paris-Dauphine et agrégé de sciences de gestion, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'Université de Cergy-Pontoise et à l'Université Paris-Dauphine. Il est l'auteur de sept ouvrages et de nombreux articles dans des revues françaises et internationales. Il est consultant et expert auprès de grandes banques et d'institutions internationales.
Agrégé de sciences économiques et de gestion et diplômé de l'école des Hautes Etudes Commerciales, Yves Simon est professeur de finance à l'Université Paris-Dauphine. Spécialisé en finance internationale et dans l'étude des marchés dérivés, il a publié de nombreux ouvrages et dirigé l'Encyclopédie des marchés financiers et l'Encyclopédie de gestion.
