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Options, futures et autres actifs dérivés
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Fiche technique

Format : Broché
Poids : 1480 g
Dimensions : 19cm X 24cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-7440-7179-9
EAN : 9782744071799

Options, futures et autres actifs dérivés

de

chez Pearson Education

Paru le | Broché

Licence

59.00 € Indisponible

édition française dirigée par Patrick Roger | avec la collaboration de Christophe Hénot, Laurent Deville

Quatrième de couverture

Options, futures et autres actifs dérivés

Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels :

  • c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent
  • il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel).

Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par :

  • une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés
  • de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options
  • une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or...)
  • un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre
  • une vingtaine de notes techniques accessibles sur www.pearsoneducation.fr, pour approfondir des points précis de mathématiques et de finance (cacul de la loi de Khi2 décentrée, évaluation des swaps composés...).

L'ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s'achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s'entraîner (corrigés publiés à part), puis des questions d'approfondissement. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées.

Enfin, le CD-ROM d'accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies.

Biographie

John Hull est professeur de finance à la Joseph Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de deux autres ouvrages fondamentaux, Fundamentals of Futures and Options Markets et Risk Management and Financial Institutions, ainsi que de nombreux articles de recherche.

Patrick Roger est professeur de finance à l'université Louis Pasteur de Strasbourg I et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, où il enseigne les cours de Théorie financière, Finance de marché, Options et gestion du risque de taux.
Il a dirigé l'édition française de cet ouvrage. Il est également l'auteur de Mathématiques pour l'économie et la gestion, Applications avec Excel, Pearson Education, 2006.

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Laurent Deville est chercheur CNRS au DRM-CEREG (Dauphine Recherches en Management), université Paris-Dauphine.

Du même auteur : John Hull

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