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Options, futures et autres actifs dérivés
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Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : XXVII-913 pages
Poids : 1572 g
Dimensions : 17cm X 24cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-326-00049-0
EAN : 9782326000490

Options, futures et autres actifs dérivés

de

chez Pearson

Paru le | Broché XXVII-913 pages

Master

61.00 € Indisponible

édition française dirigée par Patrick Roger | traduction et adaptation Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville

Quatrième de couverture

Options, futures et autres actifs dérivés

9e édition

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Parmi ses points forts :

  • L'ouvrage le pins complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
  • De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
  • Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
  • Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.
  • Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par :

  • Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.
  • De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés.
  • Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.
  • La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE.

Le logiciel Derivagem offert !

Grâce à votre code personnel, fourni à ta fin de ce manuel, vous pouvez accéder à la dernière version du logiciel créé par l'auteur (DerivaGem 3.00) sur le site www.pearsonhighered.com/hull

Avec ce programme, vous pourrez calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, mais aussi développer vos propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Le logiciel, on version originale, est maintenant compatible Mac et UNIX, et son installation est simplifiée.

Public : étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance

Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options

Niveau : Master, Doctorat

Biographie

John Hull est professeur de finance à là Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Laurent Deville est chercheur CNRS au GREDEG (Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion) et professeur à l'Edhec.

Du même auteur : John Hull

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