Paru le 24/11/2017 | Broché XXX-906 pages
Master
édition française dirigée par Patrick Roger | traduction et adaptation Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville
Options, futures et autres actifs dérivés
10e édition
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.
Parmi ses points forts :
Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par :
Le logiciel Derivagem offert !
Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc.
Public : étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance
Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options
Niveau : Master, Doctorat
John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.
Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.
Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Laurent Deville est professeur associé en finance à L'EDHEC Business School et chercheur au CNRS.