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Options, futures et autres actifs dérivés
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Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : XXX-906 pages
Poids : 1559 g
Dimensions : 18cm X 25cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-326-00156-5
EAN : 9782326001565

Options, futures et autres actifs dérivés

de

chez Pearson

Paru le | Broché XXX-906 pages

Master

61.00 € Indisponible

édition française dirigée par Patrick Roger | traduction et adaptation Patrick Roger, Christophe Hénot, Laurent Deville

Quatrième de couverture

Options, futures et autres actifs dérivés

10e édition

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

Parmi ses points forts :

  • L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.
  • De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
  • Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
  • Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.
  • Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par :

  • un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ;
  • la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ;
  • de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ;
  • un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ;
  • l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage.

Le logiciel Derivagem offert !

Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc.

Public : étudiants en universités ou en écoles de management ; professionnels de la finance

Cours : finance de marché, actifs dérivés, futures, options

Niveau : Master, Doctorat

Biographie

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Laurent Deville est professeur associé en finance à L'EDHEC Business School et chercheur au CNRS.

Du même auteur : John Hull

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