Paru le 19/06/2015 | Broché 385 pages
Master
Finance de marché
Modèles mathématiques à temps discret
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché. Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Laurence Carassus est professeur de mathématiques à l'université Reims Champagne-Ardenne. Cofondatrice du master « Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque (ISIFAR) » de l'université Paris Diderot / Paris 7, elle mène ses recherches dans les domaines des probabilités, de l'optimisation, de l'économie et de la finance mathématique.
Gilles Pagès est professeur de mathématiques à l'université Pierre et Marie Curie / Paris 6. Coresponsable du Master 2 Probabilités et finance dit master « El Karoui » commun à l'UPMC et l'École polytechnique, il mène ses recherches dans les domaines des probabilités numériques, du calcul stochastique, de la quantification et des mathématiques financières.
